몬테카를로
https://yoda.wiki/wiki/Quasi-Monte_Carlo_method
테일러 전개 기댓값 https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_expansions_for_the_moments_of_functions_of_random_variables
한글논문
http://www.koreascience.kr/article/JAKO201323263074931.pdf
영어 책
https://codeonwort.tistory.com/360
몬테 카를로 적분
PBR 공부한답시고 를 종이책 + e북까지 사놓고 안 보고 있었는데 최근에 저자들이 온라인에 무료로 풀었다. 1, 2판도 아니고 내가 산 최신 3판 ㅜ.ㅜ 지금이라도 부랴부랴 읽고 있다. 13장(Monte Ca
codeonwort.tistory.com
The Sobol sequence is a base-2 digital sequence that fills space in a highly uniform manner
난수들이 평평하게 배치 되도록 해주는 low-discrepancy sequences
의사난수 (pseudo-random number)를 이용하여 적분 등의 문제를 해결하는 몬테칼로 방법은 수식적 으로 해를 구할 수 없는 경우나 차원이 높아 수치적인 방법을 적용하는 것이 용이하지 않을 때 매우 유용한 방법이다. 그러나 상대적으로 많은 시행 횟수가 필요하다는 단점을 보완하기 위해서 저불일치 수 열 (low discrepancy sequence)인 준난수 (quasi random number)를 사용할 수 있는데 준난수는 의사 난수보다 표본수가 적더라도 높은 균일성을 지니며 수렴속도가 빠르고 정확도도 향상 되는 것으로 알려 져 있다.